Hướng dẫn này sẽ giúp bạn thiết kế các chiến lược giao dịch thuật toán để kiểm soát cảm xúc của bạn trong khi bạn để một cỗ máy thực hiện giao dịch cho bạn. Tại sao bạn muốn sử dụng các chiến lược giao dịch thuật toán tần số cao? Những loại bot thuật toán là tốt nhất? Tất cả sẽ được tiết lộ trong hướng dẫn chiến lược giao dịch thuật toán này. Đến cuối hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu các thành phần bí mật bạn cần để phát triển các chiến lược giao dịch thuật toán Forex có lợi nhuận .
Nếu đây là lần đầu tiên của bạn trên trang web của chúng tôi, nhóm của chúng tôi tại Hướng dẫn chiến lược giao dịch chào đón bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn nhấn nút đăng ký, để bạn nhận được Chiến lược giao dịch miễn phí được gửi trực tiếp vào hộp thư đến của mình mỗi tuần.
Với sự tiến bộ của giao dịch điện tử, giao dịch thuật toán trở nên phổ biến hơn trong 10 năm qua. Giao dịch Algo lần đầu tiên bắt đầu vào những năm 1980. Ngày nay, nó chiếm gần 70% tất cả các hoạt động giao dịch tại các thị trường phát triển.
Nếu bạn muốn nâng cao kiến thức về giao dịch định lượng, chúng tôi khuyên bạn nên đọc Chiến lược chiến thắng giao dịch tiền thuật toán và lý do của họ bởi Ernest P. Chan. Ernest đã viết một trong những cuốn sách chiến lược giao dịch thuật toán tốt nhất. Điều làm cho cuốn sách sâu sắc này khác biệt với những cuốn sách khác là sự nhấn mạnh vào các ví dụ về chiến lược giao dịch thuật toán trái ngược với lý thuyết.
Bây giờ chúng ta hãy trả lời một số loại câu hỏi phổ biến nhất:
- Chiến lược giao dịch thuật toán forex là gì?
- Họ làm việc như thế nào?
- Ai nên giao dịch chiến lược ngoại hối?
- Và khi nào bạn nên sử dụng chiến lược giao dịch thuật toán ngoại hối?
Bắt đầu nào.
Mục lục
5 Chiến lược giao dịch tiền thuật toán tốt nhất là gì
6 chiến lược giao dịch tiền thuật toán Forex
Giao dịch tiền thuật toán là gì?
Giao dịch tiền thuật toán là một kỹ thuật sử dụng chương trình máy tính để tự động hóa quá trình mua và bán cổ phiếu, quyền chọn, tương lai, cặp tiền tệ FX và tiền điện tử.
Ở Phố Wall, giao dịch thuật toán còn được gọi là giao dịch thuật toán, giao dịch tần số cao, giao dịch tự động hoặc giao dịch hộp đen. Những thuật ngữ này thường được sử dụng thay thế cho nhau.
Nếu bạn muốn tìm hiểu cách thức giao dịch tần số cao hoạt động, vui lòng kiểm tra hướng dẫn của chúng tôi: Cách thức giao dịch tần số cao – ABCs.
Về cơ bản, thuật toán là một đoạn mã tuân theo tập hợp các thao tác từng bước được thực hiện tự động. Các hoạt động từng bước dựa trên các đầu vào mà bạn đã lập trình vào nó. Biến đầu vào có thể là một cái gì đó như giá cả, khối lượng, thời gian, dữ liệu kinh tế và chỉ số đọc. Bất kỳ loại phương sai của các biến đầu vào có thể được sử dụng.
Sau khi các tiêu chí này được thỏa mãn, lệnh mua hoặc bán sẽ được thực thi.
Tiếp theo, bạn sẽ tìm hiểu cách các thuật toán giao dịch hoạt động. Bạn cũng sẽ tìm hiểu những gì bạn cần làm để thực hiện giao dịch của mình theo cách hoàn toàn tự động:
Giao dịch tiền thuật toán hoạt động như thế nào?
Giao dịch tiền thuật toán hoạt động bằng cách thực hiện theo quy trình ba bước:
- Có một ý tưởng giao dịch.
- Chuyển đổi ý tưởng giao dịch của bạn thành một chiến lược giao dịch.
- Chiến lược giao dịch được chuyển đổi thông qua một thuật toán.
Khi chương trình giao dịch thuật toán đã được tạo, bước tiếp theo là kiểm tra lại. Backtesting liên quan đến việc sử dụng dữ liệu giá lịch sử để kiểm tra khả năng tồn tại của nó. Nếu thuật toán mang lại cho bạn kết quả backtested tốt, hãy xem xét bản thân bạn may mắn bạn có lợi thế trên thị trường. Tìm một lợi thế trên thị trường và sau đó mã hóa nó thành một chiến lược giao dịch thuật toán có lợi nhuận không phải là một công việc dễ dàng.
Tìm hiểu cách kiểm tra lại chiến lược giao dịch bằng Chiến lược giao dịch Backtesting của chúng tôi .
Bước đầu tiên (và quan trọng nhất) trong giao dịch thuật toán là có một ý tưởng giao dịch có lợi nhuận đã được chứng minh. Trước khi bạn tìm hiểu làm thế nào để tạo ra một thuật toán giao dịch, bạn cần phải có một ý tưởng và chiến lược.
Sau khi bạn tìm thấy một lợi thế trên thị trường, bạn cần phải có năng lực và trình độ. Các nhà giao dịch thuật toán tốt nhất có năng lực và thành thạo trong ba lĩnh vực này:
- Kiến thức thương mại và thị trường tài chính.
- Phân tích định lượng hoặc mô hình hóa.
- Kỹ năng lập trình.
Các ngôn ngữ lập trình tốt nhất được sử dụng trong giao dịch thuật toán là gì?
Giao dịch thuật toán Python có lẽ là ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất cho giao dịch thuật toán. Matlab, JAVA, C ++ và Perl là các ngôn ngữ giao dịch thuật toán khác được sử dụng để phát triển các chiến lược giao dịch hộp đen không thể đánh bại.
Ngay bây giờ, ngôn ngữ mã hóa tốt nhất để phát triển các chiến lược giao dịch thuật toán Forex là MetaQuotes Language 4 (MQL4 ).
Hãy làm một bản tóm tắt về những điều bạn cần để phát triển các chiến lược giao dịch thuật toán của bạn PDF:
- Một chiến lược giao dịch dựa trên phân tích định lượng.
- Chọn đúng phần mềm giao dịch thuật toán kết nối với trao đổi và thực hiện giao dịch tự động cho bạn.
- Dữ liệu trực tiếp để giao dịch.
- Dữ liệu giá lịch sử để kiểm tra lại thuật toán của bạn.
- Cơ sở hạ tầng CNTT cho giao dịch cao tần. Ví dụ bao gồm một máy tính mạnh mẽ để xử lý các mô hình toán học tiên tiến, máy chủ, nguồn dự phòng, kết nối internet nhanh.)
- Cơ sở colocation để cài đặt máy chủ của bạn tại vị trí của sàn giao dịch chứng khoán (Ví dụ: NYSE, nếu bạn giao dịch cổ phiếu). Điều này sẽ giúp giảm thiểu thực hiện giao dịch và sẽ cung cấp cho bạn một lợi thế so với đối thủ cạnh tranh. Colocation thường được sử dụng trong giao dịch tần số cao.
Bây giờ chúng ta hãy xem những người chơi thị trường là ai. Ai dễ sử dụng giao dịch thuật toán nhất trong bối cảnh giao dịch?
Xem bên dưới:
Ai sử dụng giao dịch tiền thuật toán?
Về bản chất, bất kỳ nhà giao dịch có kinh nghiệm nào có kỹ năng mã hóa đều có thể sử dụng các chiến lược giao dịch được lập trình để giao dịch thay mặt mình. Một nhà giao dịch cá nhân có thể mã hóa robot giao dịch algo của riêng mình để làm nhiều việc hơn là chỉ để mở các lệnh mua và bán. Các thuật toán có thể được sử dụng cho những thứ phức tạp hơn nhiều như:
- Để tạo ra các phép tính toán học phức tạp.
- Dự báo diễn biến thị trường.
- Tạo tín hiệu giao dịch.
- Quản lý rủi ro
- Vân vân.
Các nhà giao dịch thuật toán thành thạo nhất là các tổ chức lớn và tiền thông minh. Các quỹ phòng hộ, ngân hàng đầu tư, quỹ hưu trí, thương nhân chống đỡ và đại lý môi giới sử dụng thuật toán để tạo thị trường. Những kẻ này tạo nên tinh hoa thế giới am hiểu công nghệ về giao dịch thuật toán.
Lưu ý: Ngày nay việc tạo thị trường được thực hiện thông qua học máy. Bạn có thể tìm hiểu thêm về chủ đề này bằng cách đọc chiến lược tạo thị trường thông minh trong giao dịch PDF thuật toán .
Tiến về phía trước, chúng ta sẽ đi sâu vào các loại chiến lược giao dịch thuật toán.
Xem bên dưới:
Giới thiệu về chiến lược giao dịch tiền thuật toán
Một số chiến lược giao dịch thuật toán được sử dụng để tạo ra lợi nhuận. Những người khác được sử dụng để điền vào đơn đặt hàng. Trong suốt hướng dẫn giao dịch thuật toán này, sẽ tập trung vào các thuật toán tìm kiếm lợi nhuận. Chúng tôi không quan tâm đến việc quản lý đơn hàng thuật toán hoặc thuật toán điền đơn đặt hàng.
Các thuật toán điền đơn đặt hàng thực hiện số lượng lớn cổ phiếu chứng khoán hoặc hợp đồng tương lai trong một khoảng thời gian. Các thuật toán điền đơn hàng được lập trình theo cách phá vỡ một đơn đặt hàng có kích thước lớn thành các phần nhỏ hơn. Bằng cách này, nó sẽ không di chuyển thị trường chống lại vị trí thực hiện.
Các lệnh và kỹ thuật thuật toán phổ biến nhất được sử dụng bởi tiền thông minh là:
- Băng trôi
- Lát thời gian
- VÒI
- HAI
- PEG / BBBO
Tâm lý bầy đàn là đi theo số tiền lớn. Nếu bạn hiểu làm thế nào một đơn đặt hàng kích thước lớn có thể tác động đến thị trường, bạn biết rằng nếu cả đường phố biết ý định của bạn, cuối cùng bạn sẽ không nhận được mức giá mong muốn.
Nếu bạn có ý định mua cổ phiếu ABC và cả đường phố nhảy để mua nó, giá cổ phiếu sẽ được bơm cao hơn một cách giả tạo. Đây là một trường hợp cổ điển của cung và cầu.
Tiếp theo, chúng tôi sẽ phác thảo các chiến lược thuật toán tốt nhất. Các chiến lược giao dịch phổ biến nhất được sử dụng trong giao dịch algo là gì? Hãy đọc tiếp.
Chiến lược giao dịch tiền thuật toán tốt nhất là gì
Chúng tôi có một mảng lớn các ví dụ về chiến lược giao dịch thuật toán. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một danh sách rộng lớn để bạn có thể thấy các xu hướng lớn.
Nói chung, hầu hết các chiến lược giao dịch thuật toán tần số cao sẽ phù hợp với một trong các loại được đánh dấu:
- Chiến lược đà
- Chiến lược đảo chiều trung bình
- Chiến lược dựa trên tình cảm
- Chiến lược chênh lệch thống kê
- Chiến lược làm thị trường
Các giao dịch Algorithmic Winning Chiến lược và cơ sở của họ cuốn sách sẽ dạy bạn làm thế nào để thực hiện và kiểm tra các khái niệm vào chiến lược kinh doanh hệ thống của riêng bạn.
Chiến lược thời điểm giao dịch tiền thuật toán
Các thuật toán dựa trên động lượng chỉ đơn giản là theo sau khi có sự tăng đột biến hoặc đánh lửa động lượng. Algo nhảy vào đà tăng vọt đó với các lệnh mua hoặc bán và dừng lại chặt chẽ. Ý tưởng đằng sau các thuật toán dựa trên đà là đơn giản. Một khi quả bóng bắt đầu lăn, nó sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến khi tìm thấy một loại kháng cự.
Bạn có thể xác định động lượng thị trường bằng cách sử dụng các chỉ số và thống kê giá.
Một thuật toán giao dịch tự động rất đơn giản được sử dụng trong tương lai E & mini S & P 500 được lập trình để cung cấp các đơn đặt hàng mua khi Emini S & P 500 tạo ra một mức cao mới trong ngày sau khi mở.
Khám phá một số bí mật và kỹ thuật được phát triển bởi một nhà giao dịch kỳ cựu 35 năm để giao dịch hàng ngày tương lai Emini: Chiến lược giao dịch trong ngày Emini Futures .
Chiến lược thuật toán đảo ngược ý nghĩa
Các hệ thống đảo chiều trung bình là một loại hệ thống thuật toán mà hoạt động dưới tiền đề rằng thị trường đang dao động 80% thời gian. Giá thường hấp dẫn đối với giá trung bình của nó.
Các nhà giao dịch tiền thuật toán sử dụng dữ liệu giá lịch sử để xác định giá trung bình của chứng khoán. Sau đó, họ mở các lệnh mua hoặc bán với dự đoán giá hiện tại sẽ trở về mức giá trung bình.
Chiến lược tình cảm giao dịch tiền thuật toán
Các thuật toán niềm tin dựa trên một hệ thống thương mại thuật toán tin tức dựa trên mà tạo ra tín hiệu mua bán giao dịch dựa trên cách thức dữ liệu thực tế hóa ra. Các thuật toán này cũng có thể đọc được tâm lý thị trường bán lẻ nói chung bằng cách phân tích tập dữ liệu Twitter. Mục tiêu của thuật toán này là dự đoán biến động giá trong tương lai dựa trên hành động của các nhà giao dịch khác.
Bạn cần có một sự hiểu biết vững chắc về cách các thị trường tài chính vận hành và các kỹ năng mạnh mẽ để phát triển các thuật toán giao dịch tình cảm.
Chiến lược giao dịch trên thị trường
Các nhà tạo lập thị trường, còn được gọi là các nhà cung cấp thanh khoản, là các đại lý môi giới tạo ra thị trường cho một công cụ riêng lẻ. Đây có thể là cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, tiền tệ, và cryptocurrencies . Công việc chính của một thuật toán tạo thị trường là cung cấp cho thị trường các báo giá mua và bán. Tiếp thị thuật toán cũng có thể được sử dụng để khớp lệnh mua và bán.
Một trong những chiến lược thuật toán tạo thị trường phổ biến nhất ngụ ý đồng thời đặt lệnh mua và bán. Các loại thuật toán tạo thị trường này được thiết kế để nắm bắt sự lây lan.
Chiến lược giao dịch tiền thuật toán Arbitrage
Hầu hết các thuật toán chênh lệch thống kê được thiết kế để khai thác sai lệch thống kê hoặc không hiệu quả về giá của một hoặc nhiều tài sản. Chiến lược chênh lệch thống kê cũng được gọi là chiến lược stat arb và là một tập hợp con của chiến lược đảo ngược trung bình.
Stat arb liên quan đến các mô hình định lượng phức tạp và đòi hỏi sức mạnh tính toán lớn.
Hình thức phổ biến nhất của chiến lược thuật toán chênh lệch thống kê là chiến lược giao dịch cặp . Giao dịch theo cặp là một chiến lược được sử dụng để giao dịch chênh lệch giữa hai thị trường hoặc tài sản. Giao dịch theo cặp về cơ bản là chiếm một vị trí dài trong một tài sản, đồng thời có một vị trí ngắn có kích thước bằng nhau trong một tài sản khác.
Hãy chắc chắn rằng bạn kiểm tra bot giao dịch chênh lệch yêu thích của chúng tôi là gì: Cách kiếm tiền từ phần mềm giao dịch Arbitraging trước khi đọc tiếp.
Chiến lược giao dịch tiền thuật toán Forex
Chiến lược giao dịch thuật toán FX giúp giảm lỗi của con người và áp lực cảm xúc đi kèm với giao dịch. Mục tiêu là xây dựng các thuật toán thông minh hơn có thể cạnh tranh và đánh bại các thuật toán giao dịch tần số cao khác.
Hầu hết các thương nhân không có tiền để trả cho các máy tính mạnh mẽ và các máy chủ sắp xếp đắt tiền. Cạnh tranh với các thuật toán giao dịch HFT khác giống như cạnh tranh với Usain Bolt.
Vì vậy, làm thế nào bạn có thể cạnh tranh với các khách hàng khác?
Bí quyết để chiến thắng cuộc đua này là gì?
Giống như Tôn Tử đã nói trong Nghệ thuật chiến tranh: Hãy giữ bạn bè của bạn gần gũi và kẻ thù của bạn gần hơn.
Cách tốt nhất để tuân theo nguyên tắc này là phân tích cách các thuật toán Forex khác hoạt động và nghiên cứu các động thái của họ.
Ví dụ, một bí mật bẩn thỉu và tiêu chuẩn thực hành được sử dụng bởi nhiều thuật toán là chiến lược đánh lửa động lượng. Algo này tìm cách gây ra sự tăng đột biến về giá trên một mức quan trọng nhất định. Thông thường thuật toán này kết hợp hỗ trợ và kháng cự , xoay cao / thấp, điểm trục hoặc các chỉ số kỹ thuật quan trọng khác. Hành động này sẽ khiến các nhà giao dịch khác đánh đổi sự trở lại của động thái đó.
Biểu đồ Forex dưới đây cho bạn thấy thuật toán đánh lửa động lực Forex đang hoạt động:
Bạn có thể đào tạo và lập trình thuật toán Forex của mình để đáp ứng với loại hành vi này. Nếu bạn có kỹ năng lập trình vượt trội, bạn có thể xây dựng hệ thống thuật toán Forex của mình để phát hiện ra khi các thuật toán khác đang thúc đẩy đánh lửa.
Lời cuối cùng – Chiến lược giao dịch tiền thuật toán
Phát triển chiến lược giao dịch thuật toán của bạn cần có thời gian, nhưng những lợi thế và sự an tâm bạn nhận được khiến nó xứng đáng. Đây là một không gian rất cạnh tranh đòi hỏi phải có kiến thức và kỹ năng lập trình vượt trội để có thể phát triển các thuật toán giao dịch tần số cao .
Sự gia tăng của robot giao dịch tần số cao đã dẫn đến một cuộc chiến mạng đang được tiến hành trên thị trường tài chính. Các chiến lược giao dịch tiền thuật toán Forex cũng đã mang đến một số cơ hội giao dịch khác mà một nhà giao dịch sắc sảo có thể tận dụng.