Ở đây chúng tôi xem xét phần mềm giao dịch ngày tự động tốt nhất năm 2020 và giải thích cách sử dụng các chiến lược giao dịch tự động thành công. Hơn 75% cổ phiếu được giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ bắt nguồn từ các đơn đặt hàng hệ thống giao dịch tự động. Được biết đến với nhiều tên khác nhau, bao gồm hệ thống giao dịch cơ học, giao dịch thuật toán, giao dịch hệ thống và cố vấn chuyên gia (EA), tất cả đều hoạt động bằng cách cho phép các nhà giao dịch hàng ngày nhập quy tắc cụ thể cho các mục nhập và thoát giao dịch.
Sau khi được lập trình, phần mềm giao dịch ngày tự động của bạn sẽ tự động thực hiện giao dịch của bạn. Nghe có vẻ hoàn hảo phải không? Bạn có thể ngồi lại và chờ trong khi bạn xem số tiền đó.
Giải thích giao dịch ngày tự động
Bạn quyết định một chiến lược và quy tắc. Sau đó chúng được lập trình thành các hệ thống tự động và sau đó máy tính sẽ hoạt động. Phần mềm bạn có thể nhận được ngày hôm nay là vô cùng tinh vi.
Quy tắc xuất nhập cảnh thương mại có thể được bắt nguồn từ các điều kiện đơn giản, chẳng hạn như di chuyển chéo trung bình.
Tuy nhiên, chúng cũng có thể được xây dựng trên các chiến lược phức tạp, đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về ngôn ngữ chương trình dành riêng cho nền tảng của bạn.
Khi các quy tắc được lập trình, các hệ thống tự động có thể theo dõi thị trường, quyết định có nên mua và bán hay không dựa trên các quy tắc chiến lược giao dịch trong ngày cụ thể mà bạn đã chọn.
Mặc dù phụ thuộc vào thông số kỹ thuật của bạn, một khi giao dịch được thực hiện, các lệnh cho mức dừng lỗ bảo vệ, điểm dừng và mục tiêu lợi nhuận sẽ được tạo tự động bởi các thuật toán giao dịch trong ngày của bạn.
Nếu bạn đang ở trong một thị trường chuyển động nhanh, việc nhập lệnh ngay lập tức có thể là sự khác biệt giữa một mất mát nhỏ và một trái đất tan vỡ nếu giao dịch chống lại bạn.
Một số phần mềm giao dịch ngày tự động tiên tiến thậm chí sẽ theo dõi tin tức để giúp thực hiện giao dịch của bạn.
Điểm mạnh và điểm yếu
Điểm mạnh
- Giảm cảm xúc – Một trong những lợi ích lớn nhất của thuật toán giao dịch trong ngày tự động là khả năng loại bỏ cảm xúc của con người. Nhiều người giao dịch trong ngày sẽ mua và bán dựa trên cảm xúc, hệ thống giao dịch trong ngày tự động sẽ thực hiện giao dịch ngay khi các quy tắc được chỉ định được đáp ứng.
- Khả năng backtesting – Hầu hết các hệ thống tự động sẽ cho phép bạn kiểm tra các quy tắc và chiến lược của mình đối với dữ liệu lịch sử để kiểm tra khả năng thành công của chúng. Điều này cho phép bạn trau dồi chiến lược hoàn hảo và giải quyết bất kỳ nếp gấp nào trước khi bạn đặt tiền thật vào dòng. Nó cũng cho phép bạn xác định mức độ mong đợi của hệ thống (số tiền bạn có thể mong đợi để thắng hoặc thua).
- Tốc độ – Phần mềm tự động của bạn sẽ cung cấp cho bạn mục nhập tốc độ đặt hàng nâng cao. Có khả năng tự động thay đổi theo điều kiện thị trường và tạo đơn hàng ngay khi các tiêu chí thương mại được đáp ứng. Trong trò chơi giao dịch trong ngày chỉ một vài giây có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể cho chiến thắng hoặc thua lỗ tiềm năng. Nó sẽ ngăn bạn đạt được mục tiêu lợi nhuận hoặc giảm mạnh qua mức dừng trước khi bạn thậm chí đã xoay sở để nhập đơn hàng.
- Tính nhất quán – Điều này liên kết trở lại yếu tố cảm xúc. Nếu bạn thua trong bốn giao dịch gần nhất, bạn có thể bị lạnh chân ở lần tiếp theo. Nhưng nếu giao dịch tiếp theo là một người chiến thắng lớn, bạn đã tự bắn vào chân mình rất tốn kém.
- Xi măng một công thức chiến thắng – Nếu bạn đã dành nhiều năm để hoàn thiện một chiến lược chiến thắng, thì việc tự động hóa nó có thể làm cho nó hiệu quả hơn nữa. Mà có thể lần lượt bạn cung cấp cho bạn lợi nhuận lớn hơn và phù hợp hơn.
- Tính đa dạng – Hệ thống giao dịch trong ngày tự động cho phép bạn gia tăng tay bằng cách sử dụng nhiều tài khoản và bất kỳ số lượng chiến lược nào cùng một lúc. Điều này cho phép bạn phân tán rủi ro trên các công cụ khác nhau trong khi vẫn phòng ngừa các vị trí bị mất.
Những điểm yếu
- Tối ưu hóa quá mức – Việc tập trung vào điều chỉnh đường cong dẫn đến các thuật toán giao dịch trong ngày tự động rất tuyệt vời trên lý thuyết, nhưng thường không đạt được mục đích khi giao dịch trực tiếp. Ví dụ; rất nhiều người tinh chỉnh một kế hoạch với các giao dịch có lợi nhuận gần như 100% mà không bao giờ gặp phải sự cố. Áp dụng nó cho một thị trường trực tiếp tuy nhiên và nó hoàn toàn có thể thất bại. Đây là lý do tại sao bạn nên gắn bó với các giao dịch giá trị thấp cho đến khi bạn giải quyết được tất cả các nếp gấp.
- Hệ thống bị trục trặc – Ngay cả phần mềm giao dịch ngày tự động tốt nhất cũng có thể kích hoạt xu hướng sai. Khi giá phản ứng với sự phát triển mở ra, một xu hướng sai lầm có thể vượt khỏi tầm kiểm soát. Điều này đã được chứng minh vào tháng 8 năm 2012 bởi nhóm Knight Capital; người đã mất hơn 440 triệu đô la chỉ trong nửa giờ khi phần mềm giao dịch của họ gặp khó khăn trong điều kiện thị trường.
- Cập nhật – Phần mềm giao dịch ngày tự động của bạn sẽ cần cập nhật cùng với thay đổi điều kiện thị trường. Điều này có nghĩa là bạn cần một người biết chính xác những gì họ đang làm. Điều này đặt bạn vào sự thương xót đáng tiếc của bất cứ ai viết và cập nhật phần mềm của bạn.
- Giám sát – Mọi người lầm tưởng một khi họ đã xây dựng chiến lược giao dịch trong ngày tự động của mình, họ có thể ngồi lại và để máy tính thực hiện mọi công việc nặng nhọc. Bạn cần coi chừng sự cố máy tính, sự cố kết nối, sự bất thường của thị trường. Không đề cập đến bất cứ điều gì khác có thể dẫn đến các đơn đặt hàng bị thiếu hoặc trùng lặp.
Bắt đầu
Ngay cả với phần mềm tự động tốt nhất cũng có một số điều cần lưu ý. Đầu tiên, giữ cho nó đơn giản trong khi bạn có được một số kinh nghiệm, sau đó chuyển sang các chiến lược giao dịch ngày tự động phức tạp hơn.
Sao chép Giao dịch có thể là một giới thiệu vững chắc cho người mới bắt đầu giao dịch tự động.
Nhiều hệ thống tự động được điều chỉnh để vượt trội trong một số thị trường nhất định và cho các phong cách giao dịch cụ thể.
Vì vậy, hãy nhớ rằng bạn có thể không nhận được lợi nhuận mà bạn hy vọng nếu bạn áp dụng thuật toán giao dịch trong ngày tự động của mình cho một số thị trường khác nhau.
Dù phần mềm tự động của bạn là gì, hãy đảm bảo bạn tạo ra một chiến lược hoàn toàn cơ học. Hệ thống giao dịch ngày tự động không thể đưa ra dự đoán, vì vậy hãy loại bỏ tất cả sự thận trọng.
Sao chép giao dịch
Ở cấp độ cơ bản nhất, giao dịch sao chép là một hình thức giao dịch tự động rất đơn giản.
Với Sao chép giao dịch, bạn có thể sao chép giao dịch của một nhà giao dịch khác. Vì vậy, bằng cách xem xét hiệu suất trong quá khứ và chi tiết giao dịch cụ thể, bạn có thể ‘theo dõi’ một nhà giao dịch, (hoặc tốt hơn là một nhóm các nhà giao dịch).
Khi họ mở và đóng giao dịch, bạn cũng sẽ thấy những giao dịch được mở trên tài khoản của mình. Bạn có thể điều chỉnh số tiền muốn đầu tư, vì vậy ai đó có 100 đô la vẫn có thể theo dõi giao dịch của ai đó thực hiện giao dịch 1 triệu đô la.
Sao chép giao dịch có nghĩa là bạn không chịu trách nhiệm cho việc mở và đóng giao dịch. Bạn vẫn cần chọn các nhà giao dịch để sao chép, nhưng tất cả các quyết định giao dịch khác được đưa ra khỏi tầm tay của bạn.
Giao dịch sao chép có lẽ là bàn tay ít nhất trên mạng của bất kỳ giao dịch tự động nào.
Tìm kiếm phần mềm tự động tốt nhất
Không có một kích thước phù hợp với tất cả khi nói đến hệ thống giao dịch ngày tự động.
Nó sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của bạn, thị trường bạn muốn áp dụng nó và mức độ tùy chỉnh mà bạn muốn tự làm.
Các nhà giao dịch có kỹ năng thậm chí có thể muốn phát triển phần mềm giao dịch của riêng họ ngay từ đầu, để đạt được giao dịch tự động cực nhanh, hoàn toàn tùy chỉnh theo sở thích của họ (nhiều hơn về sau).
Dưới đây là một số hệ thống tự động làm sẵn phổ biến nhất hiện có:
- Phần mềm AlgoTrader
- MetaTrader (MT4 và MT5)
- Phần mềm tự động hóa truyền thống
- Phần mềm giao dịch tự động Etna
- Phần mềm giao dịch tự động eSignal
- Phần mềm tự động Robot tùy chọn (chỉ giao dịch nhị phân)
- Roboadvisors
Phát triển phần mềm của riêng bạn
Nếu bạn không thể tìm thấy một phần mềm thương mại có sẵn cung cấp cho bạn các chức năng bạn cần, thì một lựa chọn khác là phát triển phần mềm độc quyền của riêng bạn.
Làm như vậy trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết nhờ các công cụ chỉnh sửa mã như VIM và các thị trường trực tuyến giúp bạn dễ dàng tìm thấy dịch giả tự do với các kỹ năng cần thiết.
Phát triển phần mềm của riêng bạn mang lại một số lợi ích và rủi ro:
Những lợi ích:
- Kiểm soát hoàn toàn cách thức phần mềm hoạt động, giao diện và cảm nhận.
- Bạn có thể tối ưu hóa phần mềm để hoạt động nhanh hơn phần mềm thương mại có sẵn vì bạn chỉ có thể bao gồm các tính năng bạn cần.
- Cho phép bạn xây dựng phần mềm xung quanh các thuật toán phức tạp.
Rủi ro:
- Có thể tốn kém nếu bạn không biết cách tự làm. Giống như hầu hết các dự án xây dựng, chi phí cuối cùng thường kết thúc cao hơn dự toán ban đầu.
- Phần mềm sẽ chưa được kiểm tra và gần như chắc chắn có chứa lỗi. Phần mềm thương mại đã trải qua hàng ngàn giờ thử nghiệm và được sử dụng bởi hàng ngàn thương nhân, điều này cho thấy nhiều vấn đề. Phần mềm của bạn có thể hoạt động theo những cách không lường trước được. Ngay cả các hoạt động thương mại lớn cũng có vấn đề với các robot giao dịch thực hiện các giao dịch đáng ngạc nhiên hoặc được kích hoạt bởi các hành động của các robot khác để thực hiện các đợt bán tháo lớn.
Nghiên cứu tất cả các phần mềm có sẵn trên thị trường trước khi bạn quyết định phát triển phần mềm của riêng mình.
Có hai cách chính để xây dựng phần mềm giao dịch của riêng bạn. Tự làm hoặc thuê người khác thiết kế nó cho bạn.
Tự lập trình phần mềm
Thiết kế phần mềm giao dịch của riêng bạn đòi hỏi một sự hiểu biết cơ bản về lập trình cũng như kiến thức về cách viết mã thuật toán giao dịch.
Nhiều gói phần mềm giúp làm cho quá trình dễ dàng hơn, nhưng tất cả chúng đều yêu cầu bạn phải có kiến thức lập trình cơ bản.
Không có công cụ nào có thể giúp thiếu kỹ năng lập trình, nhưng đối với các lập trình viên am hiểu, một trong những biên tập viên tốt nhất để xây dựng bot giao dịch tự động của bạn là Vim .
Vim là một trình soạn thảo văn bản phổ quát được thiết kế đặc biệt để giúp bạn dễ dàng phát triển phần mềm của riêng mình. Nó được tạo ra bởi người sáng lập của Vim, Bram Moolenaar, vào năm 1991.
Vim dựa trên trình soạn thảo văn bản vi của Bill Joy. Vim là phần mềm từ thiện của người Hồi giáo – tất cả số tiền thu được được sử dụng để giúp đỡ trẻ em ở Uganda. Vim làm cho nó rất dễ dàng để tạo và chỉnh sửa phần mềm.
Vim là một trình soạn thảo dựa trên lệnh – bạn sử dụng các lệnh văn bản, không phải menu, để kích hoạt các chức năng khác nhau.
Giao diện dựa trên lệnh cho phép phần mềm có giao diện sạch rất nhẹ trong khi vẫn cung cấp nhiều lựa chọn các tính năng.
Vim phù hợp cho người mới và các nhà phát triển có kinh nghiệm.
Nền tảng này rất phổ biến trong số các nhà phát triển phần mềm do công cụ này giúp công cụ này dễ dàng tổng quan mã của bạn và tìm lỗi trước khi chúng gây ra bất kỳ vấn đề nào.
Nó có thể được tùy chỉnh để xử lý hàng trăm ngôn ngữ lập trình và hỗ trợ nhiều loại plugin khác nhau cho các tính năng bổ sung.
API
Nếu bạn chọn tự phát triển phần mềm thì bạn có thể tự do tạo ra nó gần như bất kỳ cách nào bạn muốn.
Tuy nhiên, quyền tự do của bạn sẽ bị hạn chế bởi API (Giao diện lập trình ứng dụng) do nền tảng giao dịch của bạn cung cấp.
API là thứ cho phép phần mềm giao dịch của bạn giao tiếp với nền tảng giao dịch để đặt hàng.
Phần mềm giao dịch của bạn chỉ có thể thực hiện các giao dịch được hỗ trợ bởi API nền tảng giao dịch của bên thứ ba.
Nếu một tính năng cụ thể là quan trọng đối với bạn thì bạn cần đảm bảo chọn một nền tảng có API cung cấp chức năng đó.
Bot của bạn cũng sẽ phải nhập dữ liệu thị trường theo một cách nào đó, có thể là trong thời gian thực trực tuyến (với độ trễ cực thấp), nếu thuật toán giao dịch của bạn theo bất kỳ cách nào cũng phải phản ứng với những gì đang xảy ra trên thị trường.
Nếu các quyết định giao dịch dựa nhiều hơn vào các yếu tố cơ bản và chỉ chờ đợi giá đúng, thì việc lấy dữ liệu thị trường với độ trễ mili giây có thể không cần thiết.
Thuê một người xây dựng phần mềm
Nếu bạn không biết cách tự tạo phần mềm hoặc nếu bạn không có thời gian để làm như vậy, thì bạn sẽ phải thuê một công ty tự do hoặc công ty bên thứ ba.
Bạn có thể chọn một nhà phát triển địa phương hoặc một freelancer trực tuyến. Giao tiếp với nó dễ dàng hơn và đạt được kết quả mong muốn, sử dụng một nhà phát triển địa phương mà bạn có thể thấy trực tiếp.
Tuy nhiên, sử dụng một freelancer trực tuyến có thể rẻ hơn. Nó cũng có thể cho phép bạn chọn một nhà phát triển có nhiều kinh nghiệm hơn trong giao dịch phần mềm, vì đây là một kỹ năng khá bất thường.
Hãy chắc chắn thuê một nhà phát triển lành nghề có thể phát triển một phần mềm ổn định hoạt động tốt. Đừng cố gắng hoàn thành nó với giá rẻ nhất có thể.
Phần mềm giao dịch tốt là giá trị trọng lượng của nó bằng vàng. Một robot được thiết kế kém có thể tiêu tốn của bạn rất nhiều tiền và cuối cùng là rất tốn kém.
Điều cần thiết là bạn cung cấp cho nhà phát triển một mô tả chi tiết về chính xác những gì bạn mong đợi từ phần mềm giao dịch. Bao gồm tất cả các chức năng mong muốn trong mô tả nhiệm vụ.
Đừng cho rằng bất cứ điều gì là tất cả. Nhà phát triển không thể đọc được suy nghĩ của bạn và có thể không biết hoặc đoán những điều tương tự bạn làm.
Bản án cuối cùng
Giao dịch tự động ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, nếu bạn đang đi xuống tuyến đường đó, bạn phải thường xuyên quay lại và chuyển tiếp kiểm tra chiến lược của mình. Mặc dù vậy, hãy rõ ràng, không có gì thay thế được thực hiện cẩn thận giao dịch thủ công.
Nếu bạn đặt niềm tin vào tự động hóa, đừng tự mãn.
Điều này đã được nhấn mạnh trong loạt sách ‘Phù thủy thị trường’ của Jack Schwager, khi ông phỏng vấn các nhà giao dịch tự động thành công trong ngày.
Tất cả đều nhấn mạnh rằng họ rất quan tâm đến các chiến lược tự động của họ, vì vậy đừng ngồi ghế sau để giao dịch của bạn.
Đọc thêm
- Quantopian.com – một trang web để nghiên cứu dữ liệu giá cổ phiếu lịch sử và viết các thuật toán giao dịch có thể được kiểm tra lại trên dữ liệu đó.
Nghiên cứu
- Khám phá giao dịch tự động: Mô hình hóa một hệ thống tài chính với mức độ tự động hóa, thiết kế hiển thị và đánh giá biến đổi, Yeti Li, tháng 11 năm 2017
- Đánh giá về hiệu suất của các hệ thống giao dịch tự động dựa trên các phương pháp không tham số, vì vậy, TN Batova, TM Sizova, AV Khomkov, tháng 12 năm 2017
Sách
- Giao dịch tự động chuyên nghiệp của thương hiệu: Lý thuyết và thực hành
- Giao dịch tùy chọn tự động hóa: Tạo, tối ưu hóa và thử nghiệm các hệ thống giao dịch tự động hóa, Serge Izraylevich Tiến sĩ, Vadim Tsudikman
- Công nghệ giao dịch tiền điện tử và thuật toán: Hướng dẫn hoàn chỉnh