Dao động sóng Elliott (EWO) là sự khác biệt giữa trung bình di chuyển đơn giản 5 kỳ và 35 kỳ (SMA) dựa trên mức đóng của mỗi nến.

Về mặt công thức, nó có thể được thể hiện như sau:

EWO = SMA (5 kỳ, đóng nến) – SMA (35 kỳ, đóng nến)

Công dụng của Dao động sóng Elliott

Việc giải thích EWO có thể được thực hiện thông qua những gì các thành phần riêng lẻ của nó nói với bạn.

Đường trung bình động 5 kỳ phản ứng nhanh hơn với giá so với đường trung bình động 35 kỳ. Ít điểm dữ liệu giá hơn được bao gồm trong 5 kỳ. Đường trung bình động 35 kỳ chậm phản ứng với giá hơn vì giá đóng cửa trước đó chỉ bằng 2,9% giá trị của nó (1/35). Mặt khác, đường trung bình động 5 kỳ, dựa trên 20% giá đóng cửa của nến trước đó.

Do đó, nếu giá nằm trong một xu hướng tăng và xu hướng tăng này đã mạnh hơn năm nến trước so với 35 trước đó, thì EWO sẽ dương. Nếu giá nằm trong một xu hướng tăng, nhưng giá đã ở trong một xu hướng tăng mạnh hơn so với 35 nến trước đây so với năm trước, EWO sẽ âm.

Tương tự như vậy, chúng ta có thể áp dụng điều này cho xu hướng giảm. Xu hướng giảm mạnh hơn trong năm nến vừa qua so với 35 vừa qua sẽ tạo ra giá trị âm cho EWO. Một xu hướng giảm so với năm cây nến gần đây không mạnh như cây nến trong 35 cây nến vừa qua cũng sẽ tạo ra giá trị âm cho EWO.

 

 

Do đó, chúng ta có thể diễn giải các giá trị EWO tích cực hoặc tiêu cực theo các cách khác nhau:

Giá trị EWO dương

a) Tăng cường xu hướng HOẶC
b) Xu hướng giảm giá yếu

Giá trị EWO âm

a) Tăng cường xu hướng giảm HOẶC
b) Xu hướng tăng yếu

Ví dụ giao dịch của Dao động sóng Elliott

Dao động sóng Elliott về cơ bản là một chỉ báo theo xu hướng.

Chúng ta có thể xem nó theo một trong hai cách. Chúng ta có thể nhìn vào giá trị của nó – tích cực hoặc tiêu cực – hoặc chúng ta có thể nhìn vào tốc độ thay đổi của nó.

Nếu EWO đều tích cực và tăng, đây là một dấu hiệu tăng giá trên hai mặt trận. Xu hướng ngắn hạn là tăng và xu hướng tăng đang trở nên mạnh mẽ hơn.

Nếu EWO vừa tiêu cực vừa tăng, điều này chắc chắn sẽ giảm. Xu hướng ngắn hạn là giảm và xu hướng giảm đang trở nên mạnh mẽ hơn.

Nếu chúng tôi yêu cầu hai điều kiện đó phải được đáp ứng khi thực hiện giao dịch ít nhất, nó có khả năng tăng độ chính xác của nó. Một cách giải thích đơn giản có thể là đi dài khi chỉ báo dương và ngắn khi chỉ báo âm. Tuy nhiên, giao dịch dựa trên các tín hiệu vốn có độ trễ vốn không phải là ý tưởng tốt nhất.

Nhiều yếu tố nên xếp hàng để giúp xác nhận tín hiệu thương mại. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng giá, mức hỗ trợ và kháng cự, các chỉ số kỹ thuật khác nhau và phân tích cơ bản về thị trường đang được giao dịch. Về cơ bản bất cứ điều gì cần thiết để có được quyết định giao dịch chính xác.

EWO tự nó sẽ tạo ra một tấn tín hiệu do tần số tự nhiên của các giao thoa 5-SMA và 35-SMA. Nhưng bản thân nó không phải là một hệ thống giao dịch hợp lệ, vì vậy việc lọc nghiêm ngặt là cần thiết. Ghép nối nó với trung bình di chuyển có thời gian dài hơn (ví dụ SMA 50 hoặc 100 kỳ) và thực hiện giao dịch theo hướng của xu hướng như được chỉ định bởi chỉ báo đó sẽ cải thiện độ tin cậy của nó.

Ngoài ra, thay vì giá trị dương chỉ cho EWO, chúng tôi cũng có thể cải thiện độ tin cậy của nó tốt hơn bằng cách đảm bảo rằng đối với các giao dịch dài, giá trị của nó đủ tích cực theo độ lớn cụ thể. Đối với các giao dịch ngắn, chúng tôi có thể tạo ra một quy tắc trong đó EWO âm một số tiền nhất định. Điều này giúp củng cố các thị trường nơi thường xuyên di chuyển trên và dưới đường zero của chỉ báo có thể đưa ra nhiều tín hiệu yếu.

 

 

Tiêu chí thương mại dao động sóng Elliott

Vì vậy, chúng tôi sẽ xem xét cách bộ dao động sóng Elliott có thể đã thực hiện trên các ví dụ biểu đồ khác nhau bằng cách sử dụng các tiêu chí dưới đây:

1) Giao dịch dài: Giá trị EWO dương (của + X số tiền) + Tăng giá trị EWO + Trung bình di chuyển đơn giản theo chu kỳ 50 kỳ

2) Giao dịch ngắn: Giá trị EWO âm (số lượng củaX) + Giảm giá trị EWO + Trung bình di chuyển đơn giản 50 kỳ dốc

Chiến lược rút lui:

1) Thoát dài: cường độ EWO bắt đầu giảm hoặc trung bình di chuyển đơn giản chuyển sang âm

2) Thoát ngắn: Sinh vật cường độ EWO tăng hoặc trung bình di chuyển đơn giản chuyển sang dương

Nói cách khác, để giao dịch lâu dài, chúng tôi muốn EWO đang trong quá trình không chỉ tích cực mà còn ngày càng tích cực. Xu hướng, như được giải thích thông qua trung bình di chuyển đơn giản, cũng nên tích cực.

Để giao dịch ngắn hạn, chúng tôi muốn EWO không chỉ tiêu cực, mà ngày càng tiêu cực. Chúng tôi cũng muốn trung bình di chuyển đơn giản là âm.

Một lối thoát sẽ đòi hỏi khi bất kỳ một trong những dấu hiệu cho trước bị phá vỡ.

Ví dụ 1

Hãy nhìn vào biểu đồ hàng ngày của S & P 500.

Trong khoảng thời gian gần chín tháng này, chúng tôi có chín giao dịch – 7 dài và 2 quần short, như được đánh dấu giữa các đường trắng dọc. Chúng được tạo ra khi cả ba tiêu chí của chúng tôi đều được đáp ứng.

Trong một thời gian dài, điều này có nghĩa là giá trị EWO dương có độ lớn nhất định, giá trị EWO tăng và SMA dốc dương.

Đối với quần short, điều này có nghĩa là giá trị EWO âm có độ lớn nhất định, giá trị EWO giảm và SMA dốc âm.

Nói chung, bảy dài tạo ra một chút lợi nhuận, tận dụng xu hướng tăng liên tục. Hai chiếc quần ngắn gần như hòa vốn.

Ví dụ # 2

Dưới đây chúng tôi có một biểu đồ hàng ngày của EUR / USD.

Trong trường hợp này, chúng tôi có sáu giao dịch – 3 quần short và 3 dài, một lần nữa được đánh dấu giữa các đường trắng dọc.

Các tiêu chí ngắn của chúng tôi được duy trì trong mỗi giao dịch ngắn – EWO âm, EWO là -0,05 hoặc thấp hơn (giá trị này sẽ thay đổi theo tài sản và khung thời gian), giảm EWO và trung bình di chuyển đơn giản 50 kỳ.

Các tiêu chí dài của chúng tôi – EWO dương, EWO từ + 0,05 trở lên, tăng EWO và trung bình di chuyển đơn giản 50 độ dốc tích cực – cũng được tổ chức xuyên suốt.

Mỗi người trong số bốn người đầu tiên là người chiến thắng ở một mức độ nào đó. Hai cuối cùng gần như hòa vốn.

Phần kết luận

Bộ tạo dao động sóng Elliott sử dụng khái niệm cơ bản về sự giao nhau trung bình động để tạo tín hiệu thương mại. Nó về cơ bản là một chỉ báo động lượng theo xu hướng.

Các giao dịch được thiết kế để được thực hiện theo hướng của chỉ số. Cụ thể, điều này có nghĩa là các giao dịch dài cho các bài đọc EWO tích cực và các giao dịch ngắn cho các bài đọc EWO âm. Tuy nhiên, nó phải được kết hợp với các chỉ số khác và lý tưởng là các hình thức phân tích khác vì các chỉ số này không được thiết kế để tự sử dụng.

Các chỉ số tích hợp dữ liệu trước đó vốn có độ trễ. Trong khi họ có thể mô tả quá khứ gần đây, họ có thể không nhất thiết phải đưa ra bất kỳ cái nhìn sâu sắc nào về những gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Nó là phổ biến hơn cho EWO và các chỉ số chéo trung bình di chuyển khác, được sử dụng để xác nhận ý tưởng thương mại được tạo ra từ biểu đồ giá. Không nên sử dụng chúng như là tín hiệu. Nếu các ý tưởng thương mại được EWO báo hiệu, chúng nên được lọc nghiêm ngặt bằng các công cụ khác.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng EWO trên nhiều khung thời gian biểu đồ, từ thời gian nén 1 phút cho đến hàng tháng (hoặc cao hơn nếu cài đặt như vậy tồn tại trên phần mềm biểu đồ của bạn).